トレーディング手法

RSI相対力指数

RSI相対力指数
【SBI FXTRADE及び積立FX(店頭外国為替証拠金取引)】
店頭外国為替証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。店頭外国為替証拠金取引にあたっては必要な証拠金の額は提供するサービス及び取引通貨ペアごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(「SBI FXTRADE」個人のお客様:4%(レバレッジ25倍)、ただし、ロシアルーブル/円およびブラジルレアル/円は10%(レバレッジ10倍)、法人のお客様:一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*(通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なります)、「積立FX」個人および法人のお客様:100%(レバレッジ1倍)、50%(レバレッジ2倍)、33.334%(レバレッジ3倍))の証拠金が必要となります。
*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【オプションFX(店頭通貨オプション取引)】
店頭通貨オプション取引は店頭外国為替証拠金取引の通貨を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。当社が提示するオプションの取引価格は、買値と売値に差があります。当社の提供する店頭通貨オプション取引の決済方法は反対売買による清算となり、また、NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使日に権利行使価格と実勢価格による反対売買を行います。
【暗号資産CFD(店頭暗号資産証拠金取引)】
店頭暗号資産証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。暗号資産の価格の変動によって思わぬ損失が生ずるおそれがあり、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。また、特定の国家または特定の者によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。取引価格は、買値と売値に差(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。暗号資産の現物でのお預かり、お受取りはできません。店頭暗号資産証拠金取引を行う上で必要な証拠金の額は取り扱う暗号資産ごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(個人のお客様:50%(レバレッジ2倍)、法人のお客様:一般社団法人日本暗号資産取引業協会が毎週発表する暗号資産ごとの暗号資産リスク想定比率*(暗号資産ごとにそれぞれレバレッジが異なります))の証拠金が必要となります。証拠金の詳細については、当社ホームページでご確認ください。取引にあたり手数料が発生することがあります。手数料の詳細については、当社ホームページでご確認ください。
*暗号資産リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第51項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【共通】
店頭暗号資産証拠金取引を除くその他のサービスは、原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本及び利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済又は清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

RSI相対力指数

RSI は一定期間の価格変動に対する上昇の割合を示すモメンタム系オシレータで、0 〜 100 の値を取ります。一般的に 70 を上回ると買われ過ぎ、30 を下回ると売られ過ぎと言われています。RSI は J. Welles Wilder(アメリカのチャート研究科)によって開発されました。

RSI の概要

RSI の利用例

  • RSI が 70% 以上で「買われ過ぎ」と判断して逆張りする
  • RSI が 30% 以下で「売られ過ぎ」と判断して逆張りする
  • RSI 50% を下から上に突き抜けたら「買いの勢いが強い」と判断して順張りする
  • RSI 50% を上から下に突き抜けたら「売りの勢いが強い」と判断して順張りする

RSI の計算式

RSI は「平均上昇幅」と「平均下降幅」をもとに、下記の計算式で求められます。 ここでは、計算区間を一般的な 14 日とします。

  • $AvgGain$ … 14 日間の平均上昇幅
  • $AvgLoss$ … 14 日間の平均下降幅

「上昇幅」というのは、前日の終値から、当日の終値がいくら上昇したかを示します。 逆に価格が下がっている場合は「下降幅」として扱いますが、いずれも絶対値(0 以上の値)で扱います。 つまり RSI は、一定期間内の日々の価格変化のうち、上昇の割合が何%であったか を計算しています。 14 日前からの終値の情報があれば計算できるので、とってもシンプルです。

上記の計算では平均値を使っていますが、次のように、上昇幅と下降幅の 合計 を使っても同じ結果になります(ただし、後述する「畳み込み」を使った計算を行う場合は、平均値の方を使う必要があります)。

  • $SumGain$ … 14 日間の上昇幅の合計
  • $SumLoss$ … 14 日間の下降幅の合計

価格が 14 日間ずっと上昇している場合は、分母と分子が等しくなるので RSI は 100 になります。 逆に、14 日間ずっと下降している場合は、分子が 0 になるので RSI も 0 になります。 14 日間の平均上昇幅と平均下降幅が等しい場合は、RSI は中間値の 50 になります。

滅多にありませんが、価格がずっと変化しなかった場合は、上昇幅と下降幅の合計値が 0 になって 0 除算が発生してしまうので、そのような場合 ($SumGain$ + $SumLoss$ == 0) は、RSI を無条件で 50 とする必要があります。

畳み込みによる平滑化

一般的に、平均上昇幅 (AvgGain) と平均下降幅 (AvgLoss) を求めるときは、次のように計算していくことで平滑化を行います(いわゆる EMA RSI相対力指数 の計算です)。

  1. 初回は単純に 14 日間の平均上昇幅と平均下降幅を計算する(15 日目から求められる)
    • AvgGain = 14日間の上昇幅の合計 / 14
    • AvgLoss = 14日間の下降幅の合計 / 14
  2. 残りは前回の計算結果を使って計算していく
    • AvgGain = (前日までの AvgGain x 13 + その日の上昇幅) RSI相対力指数 / 14
    • AvgLoss = (前日までの AvgLoss x 13 + その日の下降幅) / 14

後続の計算方法では、もっとも古い上昇幅や下降幅を削除するという作業を省いて、単純に前日における平均上昇幅が過去 13 日間にわたって続いていたとみなして計算しています。 この計算方法には平滑化の効果があり、計算期間が長いほどその影響度は上がります。

計算期間のデフォルト設定

RSI相対力指数
日足 週足 月足
楽天(マーケットスピード) 9日 9週 9月
SBI(HYPER 株) 14日 14週 14月

RSI の提唱者であるワイルダー氏は、RSI の計算区間として 14日 を使うことを勧めています。

経験上、相場のサイクルは 7 日の倍数で、28 日であることが多い。 RSI は半周期で見るのが適しているので、固定の 14 日とした。

『高勝率システムの考え方と作り方と検証』 では、短期のETFトレードでは計算区間は短くした方が有効 と述べられています。

【RSIまとめ】RSI(相対力指数)一定期間の値幅から値動きの強弱を分析


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図解で分かるRSI 相対力指数の使い方

要するにRSIとは

  • 特定期間の上昇幅と下落幅の合計に対して、上昇幅の合計がどれくらいの割合かを表したもの
  • 一般的に「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するために使われる
  • 上昇トレンド・下降トレンドの判断にも利用できる

RSIとは英語表記 「Relative Strength Index」 の略で 「相対力指数」 のことです。

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RSI計算式

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