FXとは

ボリンジャーバンドについて

ボリンジャーバンドについて
運用資産の推移

ボリンジャーバンドは使えない?株での設定例&隠された欠点とは?

ボリンジャーバンドは使えないのか

ボリンジャーバンド


ボリンジャーバンドは中心にある移動平均線「ミッドバンド」を中心に、

上に プラス1σ、2σ、
下に マイナス1 σ 、2 σ

の合計5本の線(バンド)を使って表されるテクニカル指標です。

σ(シグマ)とは、標準偏差のことで、一定期間の株価のばらつき度合いを示したものです。

そして、「統計上、移動平均線±1σ内には約68.27%±2σ内には約95.45%の確率で株価が分布している」という考えを基に、ボリンジャーバンドを活用して株価の水準を見ます。

1.ボリンジャーバンドの見方

1つは、バンド幅の広がりを見る方法です。バンドの幅が狭い状態がしばらく続いた後、株価が上下いずれかに放れると、株価は放れた方向に大きく動き出すという習性があります。
これを、トレンド転換のシグナルと解釈し、相場の放れた方向に追随する形で買い(売り)を仕掛ける、というのがバンド幅の広がりを使ったトレード法です。

もう1つは、株価とバンドの上下限を比較する方法です。
先ほど見たように、「株価は移動平均線±1σ内には約68.27%、±2σ内には約95.45%の確率で分布している」というボリンジャーバンドの考えから、株価が+2σ(-2σ)の線に達した時、もしくは突破した時を買われすぎ(売られすぎ)と判断し、買いもしくは売りを仕掛けます。

ボリンジャーバンド

【参考:株価チャートとボリンジャーバンド(25日)】 (ピンク:±1σ、赤:25日移動平均線、青:±2σ)
ボリンジャーバンド

2.ボリンジャーバンドは使えない?検証してみた!

ⅰ.ルール詳細(ボリンジャーバンドの設定)

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

【買いルール詳細】

ボリンジャーバンド

【売りルール詳細】


ⅱ.検証結果(ボリンジャーバンドの有効性の検証)

ボリンジャーバンド

運用資産の推移

ボリンジャーバンド

3.ボリンジャーバンドの有効性&欠点

資産曲線が概ね右肩上がりの曲線となっており、「終値がボリンジャーバンド(25日)の-2.0σを下回ったら買いで、+2.0σを上回ったら売り」は、それなりに 有効なルール だと見て取れます。
また、勝率63.75%、平均損益1.61%、PF1.321となりました。

勝率は6割を超え、平均損益もプラスですので、ボリンジャーバンドを使ったルールは、統計的にはやや有効な結果と言えるでしょう。

ボリンジャーバンド

しかし、運用資産の推移をみると、下落相場でうまくボリンジャーバンドを機能することができていない欠点もあります。

その場合には 「RSI」「移動平均乖離率」 等のテクニカル指標と組み合わせることで、ボリンジャーバンドを使ったルールはより利益が期待できる戦略に変化します。

このボリンジャーバンドは、とても使い勝手の良いテクニカル指標ですので、ぜひ、「ボリンジャーバンド」に注目してみるとよいでしょう。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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【タイトル】


図1 日経平均株価日足 ボリンジャーバンドとMACD

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ボリンジャーバンドについて

今回は私自身1番好きなインジケータである「BB(ボリンジャーバンド)」についてです。
そんな「BB」について下記構成で説明していきます。

〇BB(ボリンジャーバンド)とは?

移動平均線と標準偏差を用いたインジケーターです。
相場のボラティリティを一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してくれます。
また、環境認識として優れている指標である。

標準偏差とは?・・・
データのばらつき度合いを表す指標であり、
1σに収まる確率は約68%
2σに収まる確率は約95%
3σに収まる確率は約99%

BB_説明

BB_説明

〇強いところ弱いところ

こちらはBBが弱いポイントであり、よく見る場面です。
前提の値動きがない状態から大きく動いたときのBBタッチは非常に弱いです。
そもそもBBが20期間を見ているので、その期間の値動きに対して計算しているのでどうしても反応はしてしまいます。

BB強い

BB強い

1枚目の画像のようにBBの幅内で大きくロウソク足が上下に動いているレンジは強い場面となっています。
ストキャスティクスでも強いポイントなのでレンジで狙っていってほしいところであります。
エントリー足の髭がない場面であるとさらに強くなるので狙っていきたいです!

BB弱い

上画像のような場面ではオシレーターを使用していると連敗してしまうポイントになりますが、
BBを使用することでうまく避けれています。
ダラダラしたトレンドで一定の値動きがない場面は非常に弱いです。
それをBBを使用することでその中で大きな値動きをしたときにBBに到達してくれるので画像のように勝ちを拾えることができます。
このようにオシレーターとも組み合わせることで大きな成果を上げてくれます!

〇バックテスト結果(FX、BO)

BB20 2σ 短期

短期判定

BB20 2σ 中期

中期判定

FXインジケーター入門|ボリンジャーバンドとは?相場分析に欠かせない3つの動きと見方

ボリンジャーバンドが±2σにタッチしていて、MACDがデットクロスもしくはゴールデンクロスしているチャート

ボリンジャーバンドとMACDのチャート(ボリンジャーバンドが±2σにタッチしていて、MACDがデットクロスもしくはゴールデンクロスしているチャート)

ボリンジャーバンドの落とし穴!トレード時の注意点

価格が±2σを外れる値動きの例として、 経済指標の発表などのイベント があります。

FOMC明けからトランプ氏の発言による相場反転のチャート

ボリンジャーバンドの使い方を実例で解説

ボリンジャーバンドの見方一覧

・「スクイーズ(収縮)」のときは 「逆張り」 を行う。

・「エクスパンション(拡散)」のときは、 「順張り」 を行う。

ボリンジャーバンド1

ボリンジャーバンド2

「スクイーズ」の状態の時にバンドから外れたら、 「逆張り」 をすれば良いとなります。

ボリンジャーバンドでは為替レートがバンドの中で推移することが原則で、ボリンジャーバンドから逸脱する為替レートは 売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナル となります。

【黄色の円】のゾーンの直後に、 「エクスパンション」 ボリンジャーバンドについて が見られます。

そして、上のチャートに【水色の楕円】で 「バンドウォーク」 を表示しました。

【練習問題 (1) 】

ボリンジャーバンド3

【練習問題 (1) 】の答え

上のチャートに【黄色の円】で、2か所の 「スクイーズ」 を表示しました。

・最初の【黄色の円】のゾーンでは、ドル円が下落して2σに近辺で 「買い」 を行ないます。そして、ドル円が上昇して、2σの近辺では「売り」を行いましょう。

・最初の【黄色の円】のゾーンが終わると、 「エクスパンション(拡散)」 が起こっています。

上のチャートでは【水色の楕円】で 「バンドウォーク」 を示しました。

・このゾーンでは、最初にドル円の「買い」を行い、ドル円が上昇します。2σに近づいたところで 「売り」 を行えば良いと考えます。

・【水色の楕円】のゾーンの最後の局面では、 損失 になります。

【黄色の円】で2か所目の 「スクイーズ」 を示しています。・このゾーンで、 「逆張り」 を行うことが可能です。

「エクスパンション(拡散)」を確認したら、 「買い」 で追随すれば良いと考えましょう。

長期的なボリンジャーバンドで相場の方向性を確認

相場の方向性確認

記事のまとめ

  • ボリンジャーバンドはトレンドの方向だけでなくボラティリティ(値動きの大きさ)も読み取ることができる
  • ボリンジャーバンドには、 スクイーズ・エクスパンション・バンドウォーク の3つの特徴的な動きがある
  • 「スクイーズ」のときは「逆張り」を、「エクスパンション」のときは「順張り」を行う
  • MACDと組み合わせて使うことでダマしを避けられる可能性が高まる

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ボリンジャーバンドは順張りで使おう

チャート・テクニカルの手法

ボリンジャーバンドとは?

「バンド」は収縮したり拡大したり変化するけど
その形から相場環境を分類するブホ!

・スクイーズ
・エクスパンション
・バンドウォーク
・幅の広いレンジ

ドル円日足(2020年11月~3月)

黒の線 ⇒20SMA
黒の点線 ⇒ボリンジャーバンド+1σ、−1σ
緑の線 ⇒ボリンジャーバンド+2σ、−2σ ボリンジャーバンドについて
赤の線 ⇒ボリンジャーバンド+3σ、−3σ

移動平均線よりも上なら+σ、下なら−σと呼ぶパオ

そして移動平均線の事を「ミドルバンド」
+σを「アッパーバンド」
−σ線を「ロウア―バンド」

±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.3%
±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.4%
±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.7%

スクイーズ

価格の変動幅が小さくなるとバンドが収縮

この状態をスクイーズというパオ

状態としては「持ち合い相場・調整局面」

スクイーズの後は、一気に価格が動く事が多いのが特徴ブホね

一見、値動きが少ないので
損切幅を多めに少ない利益を重ねる事が
出来るんじゃないかと思いがちだけど
それは甘いブホ

なぜなら、スクイーズが認識できるようになった状態は
既にブレイクアウトする準備が整っている事が多いからだね

エクスパンション

先程と同じ画像パオ
画像の矢印に注目してほしいブホね

この状態をエクスパンションと呼ぶブホ

このように、価格の変動幅に応じて、
スクイーズとエクスパンションを繰り返すのが
ボリンジャーバンドの特徴クポ

バンドウォーク

とはいえ、バンドウォークが始まったと思ったら反転するケースも多く
利益を得るには少しコツが必要ブホ

幅の広いレンジ

バンドがスクイーズしていない状態で、
ローソク足が真ん中の移動平均線(黒い太線)をまたいで
上に下に動いているパオ

こういった状態の時は2σ、3σで反発しやすいクポね
赤の四角に注目してほしいブホ

ボリンジャーバンドでトレンド方向を判断する

+1σをローソク足が終値で上抜けたら上昇トレンド
−1σをローソク足が終値で下抜けたら下降トレンド

実践では、複数時間軸で
同じ方向に揃ったタイミングを狙うと良いポヨ

自動売買を使った検証

でも、考案者のジョン・ボリンジャーさんは
ボリンジャーバンドは順張り指標だと言ってるクポ

試しに、自動売買でプログラムを組み
順張り、逆張りどちらの方が
利益を得られるのか検証をしてみたブホ

・順張りは+2σ(+3σ)をローソク足の実体が上抜けたら「買う」
・逆張りは+2σ(+3σ)をローソク足の実体が上抜けたら「売る」

・移動平均線の期間: 10~200(20通り)
・σの設定:2σ~3σ(2通り)

・逆張りより順張りの方が成績良い
ここは鉄板ポヨ

・逆張りの場合、売りより買いの方が成績良い
ここもほぼ鉄板ポヨ

・移動平均線の数値は絶対的なものはない
傾向としては60~80は良い数字が出やすく
200は他に比べて安定度が高いクポ

・σの比較はトレード回数に差が出るので比較がしづらいが
傾向としては3σを使った方が期待値は高い

実践① スクイーズ発生後のエクスパンションを狙う

まずはスクイーズの後に発生する
エクスパンションを狙う手法ブホね

⇒スクイーズ

日経225日足チャート(2020年12月~2021年3月)

一般的には上のバンドと下のバンド両方が収縮してくるのを確認するけど
ホントはトレンド方向だけ確認すれば良いクポ

⇒エクスパンション

スクイーズはトレンドと同じ方向のバンドを確認したけど
エクスパンションはトレンドと反対方向のバンドを見るクポ

バンドが拡大し続けているということは
ボラが拡大していという事なので、飛び乗って大丈夫クポ

利益確定は、この青丸のバンドが収縮したら半分決済
そして、残りの半分は建値にストップを移動して
上位時間軸の節目にターゲットを設定する事が多いポヨね

何故かというと、トレンドと逆方向のシグナルは騙しが多いのと
一旦戻しが入る事も多く、メンタル管理がしんどくなるブホ

実践② 異なる期間のバンドを使った順張り手法

・200期間の移動平均線が安定して機能しやすい事
・逆張りよりも順張りの方が、期待値が高い事

・200期間のボリンジャーバンド±2σ
・10期間のボリンジャーバンド±1σ

ソフトバンクグループ(9984)日足 <2019年11月~2020年2月>

・緑の色がついているのが200期間のボリンジャーバンドで
ミドルバンドと±2σのみ表示してるポヨ

・黒いバンドが10期間のボリンジャーバンドで
ミドルバンドと±1σのみ表示してるクポ

①赤丸 ⇒200期間の2σをローソク足の実体で上抜け

②緑丸 ⇒10期間の−1σを実体で下抜け

③紫丸 ⇒10期間の+1σをローソク足の実体で上抜け
+200期間の2σを実体で上抜け

このトレード手法の長所は、
レンジのシグナルを拾いづらい点にあるブホ

⇒ストップ設定は、直近安値
もしくは、エントリー足の安値が良い

・ストップを切り上げで利を延ばしたり
・8期間の移動平均線を割り込むまでは利益を伸ばし続ける

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