暗号資産オプション取引の基本

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは
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ボリンジャーバンドとは

ボリンジャー・バンド(ボリンジャーバンドとは Bollinger Band)

相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

上部バンド:単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA):過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド:単純移動平均線-2標準偏差(σ)

正規分布:
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27%が平均値±1σ内に、95.45%が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率:68.27% ボリンジャーバンドとは
±2σ標準偏差内で動く確率:95.45%
±3σ標準偏差内で動く確率:99.73%

【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。

取引ルール

【逆張り指標】
レンジ相場:下部バンドを支持線(ボリンジャーバンドとは サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。
・買いシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(ボリンジャーバンドとは Double bottom Buy):
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double top Sell):
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り

【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します

☆バンドの収縮:バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大:バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。

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テクニカル分析辞典

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FX定番の指標、ボリンジャーバンドの見方・使い方を解説!

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テクニカル指標・チャート分析

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドを1σ〜3σまで表示した例

ボリンジャーバンドの計算式

$$ ±1σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 $$

$$ ±2σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 2 $$

$$ ボリンジャーバンドとは ±3σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 ボリンジャーバンドとは × 3 $$

順張り・逆張りどちらでも使える!

  • 順張り:トレンド相場でトレンドに乗ってトレードする手法
  • 逆張り:レンジ相場で売られすぎ・買われすぎを判断してトレードする手法

ボリンジャーバンドの見方

リンジャーバンドは上から+3σ・+2σ・+1σ・20日移動平均線・-1σ・-2σ・-3σとなっている。

  • +2σ・・・アッパーバンド2
  • +1σ・・・アッパーバンド1
  • 中心線・・・ミッドバンド(センターバンド、センターライン)
  • −1σ・・・ロワーバンド1
  • −2σ・・・ロワーバンド2

レートがボリンジャーバンドに収まる確率と異常値

  • ±1σに収まる確率 = 68.3%
  • ±2σに収まる確率 = 95.5%
  • ±3σに収まる確率 = 97.7%

ボリンジャーバンドがバンドに収まる確率は±1σが68.3%、±2σが95.5%、±3σが97.7%となる。

ボリンジャーバンドは5本のバンドの形を見るだけ!

  • スクイーズ(バンド収縮の最小地点)
  • ボージ(バンド拡大の最大地点)
  • エクスパンション(バンドの拡大)
  • バンドウォーク(トレンドの継続)

まず、バンド上下の幅がもっとも狭く収縮した形状を スクイーズ といいます。

ボリンジャーバンドのスクイーズ

スクイーズ

スクイーズとは逆に、バンド幅がもっとも拡大した形状を ボージ といいます。

ボリンジャーバンドのボージ

ボージ

収縮しているスクイーズから拡大した状態を エクスパンション といいます。

ボリンジャーバンドのエクスパンション

エクスパンション

ローソク足がバンドに沿って位置し、上(または下)にトレンドが強く推移している状態を バンドウォーク と呼びます。

ボリンジャーバンドのバンドウォーク

バンドウォーク

ボリンジャーバンドを “逆張り” で使う方法

ボリンジャーバンドの逆張りはきれいな横向きのバンド形状に注目!

参考チャート:外貨ex byGMO [豪ドル/円 1時間足 2017年11月中旬〜下旬]

  • 為替レートが+2σを上抜いたら、売りサイン。
  • 為替レートが−2σを下抜いたら、買いサイン。

ボリンジャーバンドを “順張り” で使う方法

ジョン・ボリンジャー自身は、 ボラティリティ・ブレイクアウト と呼ばれる、順張りでの手法を推奨しています。
これは、スクイーズ(収縮)したバンドが横ばいからエクスパンション(拡大)し、レートが±2σの外に抜けたときに、ブレイクした方向にエントリーする方法です。

ボリンジャーバンドの順張り手法

参考チャート:外貨ex byGMO [米ドル/円 4時間足 2017年11月中旬〜下旬]

  • バンドが収縮から拡大し、為替レートが+2σを上抜いたら買いサイン。
  • バンドが収縮から拡大し、為替レートが−2σを下抜いたら売りサイン。

例えば、日足でチャートをみて、±1σに沿ってレートが推移しているなら、現在はトレンド相場であると判断してよいでしょう。
このバンドウォークはそんなに多くは現れませんが、 出現したときは信頼性の高い強いサイン として見ることができます。

順張りの決済ポイントは?

バンドが拡大から収縮に推移したら、相場はエネルギーを出しきってトレンドが終わり、レンジ相場へと移行したことを意味します。
つまり、 エクスパンションからスクイーズへと変化すれば、決済のポイントとして判断 ができます。

このとき、買い注文から入ったなら、広がった下のバンドが反転したときが決済ポイントとなるのですが、 もっと大きく利幅を狙いたいなら、上のバンドが反転したタイミングで決済 するといいでしょう。
また、順張りではエクスパンションが±3σまで達したときは勢いが強すぎるという理由から、決済のポイントとして見られることもあります。

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