外為オプションとは

移動平均線の定義

移動平均線の定義
出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線について その1〜3種類の移動平均線を描画してみる 移動平均線の定義 〜#QuantX

スクリーンショット 2018-11-28 18.14.48.png

URL:QuantX Factory ホームページ
開いてみるとこんな画面が出てきます。

QuantX Factoryとは
ブラウザ上で動かせる、株式や仮想通貨などの売買ルール(アルゴリズム)の作成、販売ができるシステムトレードプラットフォームです。pythonというプログラミング言語を用いて動かします。

今回のゴール

移動平均線の基礎を理解すること。
3種類の移動平均線をQuantX上で描画、売買シグナルを出すこと。
Ta-Libの扱いになれること。
この3つが今回の目標です!

移動平均線とは

金融用語解説

・エントリー:取引に参加すること、要は株を購入すること
・エグジット:取引から退場すること、要は株を売却すること
・ダマシ:売買サインが出たものの、相場はそのサインとは全く逆方向に動いていくこと。

移動平均線の役割

image.png

移動平均線の最も重要な役割は価格の動きを滑らかにすることです。
これによって上昇トレンドと下降トレンドがよくわかるようになります。

(画像引用:じぶん銀行)

移動平均線の考え方

日数 終値 5日間の平均
1日目 110円50銭
2日目 110円90銭
3日目 110円10銭
4日目 109円50銭
5日目 110円20銭 110円24銭
6日目 110円90銭 110円32銭
7日目 110円70銭 110円20銭

移動平均線の期間

ところで移動平均線を活用する上で何日間の平均をとったらいいのでしょうか?
よくあるチャートツールでは5日間、25(20)日間、75日間、200日間がよく用いられます。
一般的には5日移動平均線のことを「短期線」、25(20)日移動平均線のことを「中期線」、200日移動平均線のことを「長期線」と言います。75日移動平均線に関しては「中期線」「長期線」どちらにカテゴライズするかは人によって違います。

移動平均線の種類

単純移動平均線(SMA)

加重移動平均線(WMA)

指数平滑移動平均線(EMA)

最近の価格に比重を置き、過去になればなるほど比重を軽くして平均値を決定します。
比重の減少度合いは「平滑化係数」と呼ばれる0と1の間の値を取る定数α(平滑定数)で決められます。
MACDの計算式によく使われます。

メリットとデメリット

名称 メリット デメリット
単純移動平均線(SMA) 大きなトレンドをつかみやすい 直近の市場の動きからは少々遅れをとる
加重移動平均線(WMA) 緩やかな上昇・下降相場では最も安定する レンジ相場や急な変動では利用価値がほぼなくなる
指数平滑移動平均線(EMA) 直近のトレンド把握にも有効 動きに敏感に反応する分ダマシのサインも多くなる

コードを実装してみる

TA-Libを用いる理由

今回(ほぼ毎回ですが)TA-Libを用いています。
あれ. 移動平均線ってデフォルトの簡単な奴があるじゃん..と思った方。
確かにただ平均をとる単純移動平均線ならTA-Libを使うまでもない(と言うか多分めんどくさい)ですが、計算が厄介指数平滑移動平均線くらいになってくると、自分で計算式を書くのが億劫になってきます。
また、他の指標を使う際に練れてもらうためにも今回TA-Libを使用しています。

コード解説

【1~3行目】ライブラリーのimport

talib pandas 移動平均線の定義 numpyをimportして使えるようにします。
talibはta pandasはpd numpyはnpとして今後扱っていきます。

【5~74行目】初期化 (トレードの基本設定)

初期化では、アルゴリズムで利用する市場(日本株等)、トレードする銘柄、利用する値(終値、高値など)を設定します。
6行目で初期化用の関数を定義
8行目でプログラムのログ出力を行うコード(バックテストを行うときに必要)
9行目以下にトレードの基本設定を行います。
10行目のtarget="jp.stock.daily"で日足の日本株のデータを使うことを宣言します。
11行目のchannels以下で実際にデータを入れていきます。
13行目で"symbols"と書かれてありますが,<>に銘柄のデータを入れます。
14~63行目まで"jp.stock."銘柄番号"" で使用する銘柄のデータを入れることができます。
データがない企業もありますので、バックテスト後エラーが起きた場合はここを見るといいと思います。
65行目の"columns"と書かれてありますが,<>に必要なデータ(終値など)を入れます。
トムソン・ロイター社からデータをいただいているセンチメントデータなども使えます。

シグナル定義

【76~80行目】使用するデータ量の設定

77行目では売買シグナルを生成する関数の定義しています。
80行目では各銘柄の終値(株式分割調整後)のデータを取得します。今回、単純移動平均線では必要なデータが終値(株式分割調整後)だけだったのでcpとして定義しました。データではたまに欠損値(値がNaNとなり、計算できない値)が含まれる場合があります。欠損値があると計算ができません。
そこで、fillna(method='ffill')を使うとNaNがあった場合に、さまざまな方法で自動的に補完をしてくれるようになります。

【82~86行目】データの容れ物を用意

今回短期(5日)、中期(25日)、長期(75日)の三本の単純移動平均を計算します。
そのデータを格納するための容れ物をDataFrameというオブジェクトを用い、作ります。
・短期をs_sma
・中期をm_sma
・長期をl_sma
と今回はしています。

【87~91行目】TA-Libによる計算

配列の際データがうまく使えるように.移動平均線の定義 values.astype(np.double)というメソッドを用いたコードを記述しています。別のデータを入れる場合にもこのメソッドは同様につけてください。(つけないと多分エラーが出ます)
TA-Libのドキュメントで単純移動平均線は終値と期間が必要だったので記述します。
すると計算結果が返り値として出てきます。 移動平均線の定義
TA-Lib Documentation

【92~96行目】SMAの売買シグナルの定義

SMAの売買シグナル部分を定義していきましょう。
今回は簡単にsampleを応用したものを作ってみます。 移動平均線の定義
短期線を長期線の比率を出したのものを二つ用意し、SMAのシグナルを定義します。
数値を変えると結果も大きく変わります!!

移動平均線とは相場の大まかな流れを掴むチャート分析指標

移動平均線とは相場の大まかな流れを掴むチャート分析指標

移動平均線のチャート実例

出典:TradingView「 トヨタ自動車(7203)」

移動平均線の定義

移動平均線の見方

移動平均線の考え方

移動平均線の向き=トレンドの方向性

移動平均線の方向で分かるトレンドとレンジ相場

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線の定義

移動平均線の角度=トレンドの強弱

移動平均線の角度で分かるトレンドの強弱

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線とローソク足の位置関係

移動平均線とローソク足の位置関係で分かるトレンドの向き

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線とローソク足は強く乖離すると収れんする原則

移動平均線の定義 出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線の短期、中期、長期線の組み合わせ

移動平均線が3本同じ方向を向いている状態は力強いトレンド

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

移動平均線のおすすめ期間設定

年単位の長期投資の場合

数日~数週間のスイングトレードの場合

数時間単位のデイトレードの場合

移動平均線を使った手法

  1. ゴールデンクロスとデッドクロス
  2. 移動平均線の定義
  3. 移動平均線乖離率
  4. グランビルの法則

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線のゴールデンクロスのチャート実例

出典:TradingView「 トヨタ自動車(7203)」

移動平均線のデッドクロスのチャート実例

出典:TradingView「 トヨタ自動車(7203)」

移動平均線乖離率

乖離率は、以下の計算式で求めることができます。
乖離率(%)=(当日の終値-移動平均線の値)÷ 移動平均線の値 × 100

グランビルの法則

買いパターン4つ

移動平均線のグランビルの法則買いの4パターン

出典:TradingView「 移動平均線の定義 米ドル/円チャート」

【買いタイミング(1)】
<ポイント>
下降トレンドから上昇トレンドに転換したタイミングです。下降トレンドが長期間続いた後のこのタイミングは底値圏での買いポイントとなります。
<移動平均線>
下落 → 横ばい~上向きに転じた時
<価格>
移動平均線を下から上に突き抜けた時

【買いタイミング(2)】
<ポイント>
上昇トレンドの中の押し目買いのタイミングとなります。
<移動平均線>
上向きの時
<価格>
一旦下落し移動平均線を下回るが再度上昇し、移動平均線を下から上に突き抜けた時

【買いタイミング(3)】
<ポイント>
上昇トレンドの中の押し目買いや買い増しのタイミングとなります。
<移動平均線>
上向きの時
<価格>
一旦下落するが、移動平均線の手前で再度上昇した時

【買いタイミング(4)】
<ポイント>
移動平均線からの乖離率を利用したリバウンド狙いのタイミングになります。 移動平均線の定義
<移動平均線>
下向きの時
<価格>
移動平均線の下に大きく乖離した時

売りパターン4つ

移動平均線のグランビルの法則売りの4パターン

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

【売りタイミング(1)】
<ポイント>
上昇トレンドから下降トレンドに転換したタイミングです。ポジションがある場合は、重要な利食いのポイントにもなります。
<移動平均線>
横ばいもしくは下向きにかわりつつある時
<価格>
移動平均線を上から下に抜いた時

【売りタイミング(2)】
<ポイント>
下降トレンドの中の戻り売りのタイミングとなります。
<移動平均線>
下向きの時
<価格>
大きく下落後、再度上昇して移動平均線を上抜けした時

【売りタイミング(3)】
<ポイント>
下降トレンドの中の戻り売りや売り増しのタイミングとなります。
<移動平均線>
下向きの時
<価格>
一旦上昇するが、移動平均線の手前で再度下落した時

【売りタイミング(4)】
<ポイント>
移動平均線からの乖離率を利用したリバウンド狙いのタイミングになります。
<移動平均線>
上向きの時
<価格>
移動平均線の上に大きく乖離した時

移動平均線(Moving Average)について徹底的に理解する!テクニカルの王道 移動平均線を極める!

FXテクニカル分析

移動平均線とは?

移動平均線の計算方法

  • 単純移動平均線(SMAまたはMA)
  • 加重移動平均線(WMA)
  • 指数平滑移動平均線(EMA)

・単純移動平均線
計算式 (日足の場合): 移動平均線 = (n日間の終値の和) ÷ n

・加重移動平均線
3日移動平均の場合
((本日の終値×3)+(昨日の終値×2)+(一昨日の終値×1))÷6

FXでよく使われる移動平均線の期間

移動平均線に関連する用語

ゴールデンクロス
デッドクロス
トレンド
チャート 移動平均線の定義
テクニカル
レンジ
順張り 移動平均線の定義
逆張り
だまし

移動平均線の見方・トレード手法

主に見るのは
・移動平均線とローソク足の位置関係
・移動平均線の傾き

・2本の移動平均線のクロス
・2本の移動平均線の乖離
・2本の移動平均線の間の伸縮

レートと移動平均線の位置関係・方向

まず、いまのローソク足が
移動平均線よりも上にあるのか
下にあるのかという点が大切

基本的に、
価格が移動平均線よりも上位にある場面は強気局面
価格が移動平均線よりも下位にある場面は弱気局面
といえます。

さらに、移動平均線の向きにも注意しましょう。
移動平均線が上昇中の時は、強気局面
横ばいなら強弱感が対立する小動き局面
移動平均線が下降中の時は、弱気局面
と考えられます。

移動平均線のクロス

ゴールデンクロス

短期の移動平均線が中期の移動平均線を
下から上に突き抜ける動きで
交差することを「ゴールデンクロス」

デッドクロス

短期の移動平均線が中期の移動平均線を
上から下に突き抜ける動きで
交差することを「デッドクロス」

グランビルの法則

移動平均線を考案した前述のJ・E・グランビルが、
株価と移動平均線の位置関係に着目して、
売買のポイントを8つにまとめたものです。
FXでも、もちろん使えます。

グランビルの法則とは 移動平均線を使った売買のタイミングを判断する手法として有名なのが「グランビルの法則」です。 「グランビルの法則」は、アメリカの有名な投資分析家であるジョセフ・E・グランビルが1960年代に書いた著書にあるもので[…]

パーフェクトオーダー

5月、6月に東京で行うリアルセミナー

FXはどうやってはじめたらいいの?
MT4ってなに?どうやって使うの?
FXで稼げるようになりたいけど、何からはじめたらいいの?
FXの口座開設ってどこの会社にすればいいの?

FXをはじめる上での疑問ってたくさんありませんか?
その疑問をリアルで解決できるのが、FX学校のセミナーです。

セミナーといっても、少人数でアットホームなセミナーですから、学校の放課後のクラブののりで
ワイワイ話せるのが特徴です。
時間が許す限りいろんな質問にお答えしますので、FXにちょっとでも興味があれば、東京までお越しください。

移動平均線の定義

(画像=編集部作成)

2.移動平均線の基本的な知識

2-1.移動平均線の種類

・単純移動平均線
一定期間の株価を単純に平均した値をつないだ線です。3種類の移動平均線のなかでも最も容易に計算することができる基本的な指標のひとつになります。

・加重移動平均線
単純移動平均線は設定した計算期間のうち最も古い株価と最新の株価を同様に扱って平均を求めますが、実際は直近の株価ほどファンダメンタルズの変化を反映していると考えられます。

・指数平滑移動平均線 加重移動平均は株価が新しくなるにつれ、線形的に比重が大きくなるように計算されます。一方、この指数平滑移動平均線は、この株価の比重を“指数関数的”に変化させるため、3つの移動平均線のなかで最も直近の株価に影響を受けやすい指標となっており、トレンドの変化をより迅速に把握することができます。

2-2.移動平均線の算出方法

計算期間株価終値単純移動平均
(5日)
加重移動平均
(5日)
平滑指数移動平均
(5日)
1日目500円
2日目520円
3日目550円
4日目520円
5日目540円526円531円526円
6日目580円542円549円544円
7日目600円558円569円562円

【単純移動平均線】
・5日目の5日単純移動平均
(500円+520円+550円+520円+540円)÷5=526円

・6日目の5日単純移動平均
(520円+550円+520円+540円+580円)÷5=542円

・7日目の5日単純移動平均
(550円+520円+540円+580円+600円)÷5=558円

【加重移動平均線】
加重移動平均では新しい株価ほど、平均値への影響が大きくなるように比重を置いて平均を求めます。以下の例では、最新の株価を5倍、古くなるにつれ4倍、3倍、2倍、1倍に処理してから合計し、最後に1日あたりの平均値を求めるために15で割っています。

・5日目の5日加重移動平均
(500円×1+520円×2+550円×3+520円×4+540円×5)÷15=531円

・6日目の5日加重移動平均
(520円×1+550円×2+520円×3+540円×4+580円×5)÷15=549円

・7日目の5日加重移動平均
(550円×1+520円×2+540円×3+580円×4+600円×5)÷15=569円

【指数平滑移動平均線】
指数平滑移動平均線は、以下の計算式により指数関数的に比重が変化します。この比重の度合いは「平滑定数」によって変化するため、まずこの定数を求める必要があります。

📖【用語集】移動平均線/トレンド分析 についてわかりやすく解説✨

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こんにちは! 26歳サラリーマンのたろうです。 本業では製造業で新製品開発に携わっています。また、 大学院では生体材料に関する研究をしていました🧪

1.移動平均線とは?

移動平均線(Moving Average)は、ローソク足に絡むように描かれており、一定期間の価格の終値の平均値を繋ぎ合わせた折れ線グラフで、 トレンド分析 の代表格です。

2.移動平均線の計算法

3.グラフの見方

① 移動平均線が上向きなら上昇トレンド、横ばいなら方向感のないもみあい局面、下向きなら下降レンドと判断します。
② 価格が移動平均線の上側にあれば強い相場、下側にあれば弱い相場と判断します。
③ゴールデンクロスとデッドクロス
移動平均線は、2~3本を組み合わせ使用することが多く、売買シグナルとして非常に有名なものに、「 ゴールデンクロス 」と「 デッドクロス 」があります。

★ゴールデンクロス

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短期移動平均線が長期移動平均線を下から上へ突き抜けること。直近の価格傾向が上向きに転じたとみられるため買いサインとされます。

f:id:tarotaro1995:20220307215227j:image

★デッドクロス
ゴールデンクロスとは逆に、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下へ突き抜けること。直近の価格傾向が下向きに転じたとみられるため、売りサインとされる。
また、基本的な移動平均線の日数は下記に参考程度に記載しておきます
日足:5日、25日、75日、100日、200日
週足:9週、13週、26週、52週
月足:6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月、60ヶ月

4.筆者の活用法

f:id:tarotaro1995:20220307215237p:image

(ダイヤモンドザイ:https://diamond.jp/articles/-/130284)

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